Verstehen Sie Marktmuster durch datengesteuerte Algorithmen
Moderne Handelsmärkte erfordern präzise Analysewerkzeuge. Unser Ansatz kombiniert bewährte statistische Methoden mit aktuellen ML-Techniken. Sie lernen, wie Algorithmen Preisbewegungen interpretieren und Marktzyklen identifizieren können.
Lernprogramm erkunden
Echte Marktdaten zeigen komplexe Muster, die manuell schwer erkennbar sind. Machine Learning Modelle können diese Strukturen aufdecken und quantifizierbare Insights liefern.
Der Kurs beginnt im September 2025 und erstreckt sich über 8 Monate. Sie arbeiten mit realen Datensätzen und entwickeln eigene Analysemodelle.
Moving Averages, RSI und Bollinger Bands programmatisch implementieren und deren Aussagekraft bewerten.
Value-at-Risk Berechnungen und Drawdown-Analysen für quantitative Risikobewertung.
Praktische Programmierung steht im Mittelpunkt. Sie arbeiten mit pandas, scikit-learn und TensorFlow, um Marktdaten zu verarbeiten und Vorhersagemodelle zu entwickeln.
"Die Kombination aus statistischer Theorie und praktischer Programmierung hat mir geholfen, Marktdynamiken viel besser zu verstehen. Besonders die Backtesting-Module waren wertvoll."
